tag:blogger.com,1999:blog-4496229131925170230.post6446434768199210472..comments2023-10-17T17:33:09.605+02:00Comments on Matematyk na rynku forex: Czy sekwencja danych może być skorelowana sama z sobą i co to w praktyce oznaczapolcanhttp://www.blogger.com/profile/12990857179326319874noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-4496229131925170230.post-58209360563723896892012-10-11T11:26:11.755+02:002012-10-11T11:26:11.755+02:00Jednak przekształcenia stosowane w algorytmie są n...Jednak przekształcenia stosowane w algorytmie są nieliniowymi funkcjami kursów, zatem struktura autokorelacyjna wyników nie jest (a przynajmniej nie musi być) tożsama z tą dla samych kursów. Co do powtarzalności wyników, to oczywiście jest to dużo szerszy temat, odnosi się do wnioskowania statystycznego o parametrach procesów losowych na podstawie skończonych zbiorów obserwacji.<br />Przy okazji: wpadłem na ciekawy tekst dotyczący właśnie m.in. zagadnień wnioskowania o autokorelacjach na podstawie przeszłości:<br />http://mechanicalforex.com/2012/10/one-size-doesnt-fit-all-taking-care-of-systematic-correlations-in-trading-system-monte-carlo-simulations.htmlmichalpjmhttps://www.blogger.com/profile/12006540686621996569noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4496229131925170230.post-88304765471462058722012-10-11T09:02:29.014+02:002012-10-11T09:02:29.014+02:00Przy tak deterministycznym algorytmie autokorelacj...Przy tak deterministycznym algorytmie autokorelacja oznaczałaby w zasadzie autokorelację kursu (z dokładnością do pozycji początkowej). Co chyba bez mierzenia można wykluczyć - historyczne wyniki nie gwarantują ich powtórzenia w przyszłości.maciekhttps://www.blogger.com/profile/15161426925146608867noreply@blogger.com