Strategie
i algorytmy przedstawiane dotychczas na tym blogu koncentrowały się
wokół koncepcji
wirtualnych inwestorów.
Obecnie chciałbym zaprezentować nieco szersze spojrzenie na
metodologię opracowywania złożonych strategii. Można powiedzieć,
że będzie to swoistym uzupełnieniem omawianych dotąd systemów i
algorytmów ich uczenia. A źródło i motywacja do zajęcia się tym
tematem mają swoje miejsce w problematyce doboru
wielkości pozycji.
Wspólną
cechą wszystkich dotąd przedstawianych i omawianych systemów jest
założenie ciągłej obecności na rynku i operowanie pozycją o
ustalonej wielkości, niezmiennej w całym okresie działania
systemu. Założenie to, szczególnie jego druga część, od
początku było przedmiotem wątpliwości lub kontrowersji,
ujawniających się w dyskusjach i komentarzach. Jednocześnie przy
tej okazji ponownie krótko przytaczam argumenty na rzecz badania
systemów o tak „sztywnej” strukturze.
Rozwój
systemów i strategii jest często oparty na badaniu i analizie
efektów działania systemów już istniejących, na odnajdywaniu ich
słabych punktów i poszukiwaniu ulepszeń. Zauważmy przy tym
problem, jaki pojawi się, zabierzemy się od razu za konstrukcję
systemu złożonego, zawierającego połączone reguły
otwierania/zamykania/odwracania pozycji na odpowiednich poziomach
wraz ze strategią doboru ich wielkości. Próba empirycznej oceny
jego skuteczności natrafia na pewną istotną trudność.
Otóż
obserwując
słabe wyniki systemu nie możemy mieć a'priori pewności, czy
wynikają one z kiepskiego rozpoznawania trendów, formacji, poziomów
zniesień, bądź innych kryteriów na których system bazuje. Czy
też może słabym ogniwem systemu jest właśnie zarządzanie
wielkością pozycji?
Powyższe
rozumowanie niezmiennie stosuję jako motywację do opracowywania i
badania w pierwszej kolejności systemów elementarnych i dopiero
późniejszego dobudowywania do nich komponentów
modyfikujących wielkość pozycji. Co ujmuję w postaci reguły
mówiącej, że dobry
system podstawowy można tym sposobem wzmocnić, natomiast kiepskiemu
systemowi niewiele pomogą sztuczki z zarządzaniem wielkością
pozycji.
Po
tej dygresji wprowadzającej pora przejść do meritum zagadnienia.
Reguły doboru wielkości pozycji będą stanowić wyższy szczebel
systemu, co po części wyjaśnia dzisiejszy tytuł. Przy tym
mechanizm ich działania będzie nadal oparty na dywersyfikacji
strategii czyli wykorzystaniu koncepcji wirtualnych inwestorów.
Dodatkowo zostanie wprowadzony istotnie nowy element, jakim jest
podejście
probabilistyczne.
Warto
zauważyć, że dotychczas omawiane algorytmy, jakkolwiek
wykorzystują elementy
statystyki opisowej
w postaci wskaźników położenia, rozproszenia czy korelacji, w
żaden sposób nie odwołują się wprost do pojęcia
prawdopodobieństwa. Natomiast na poziomie reguł doboru wielkości
pozycji zostaną wprowadzone rozkłady prawdopodobieństwa,
początkowo najprostsze a w miarę rozwoju prac być może coraz
bardziej złożone.
Zatem
do badania własności proponowanych algorytmów będą stosowane
symulacje
metodą Monte Carlo,
którą darzę szczególnym sentymentem. A oczywiście docelowym ich
przeznaczeniem jest wspólne działanie w złożonej strukturze, jaką
charakteryzuje się inteligentny system transakcyjny.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz