poniedziałek, 21 stycznia 2013

Losowe liczb generowanie wspomaga kapitałem zarządzanie


Rozsiane na przestrzeni kilku ostatnich wpisów pomysły i idee warto zebrać w bardziej usystematyzowanej postaci. Poniżej zatem przedstawiam opis algorytmu, mającego za zadanie dobór liczby równolegle prowadzonych strategii na podstawie wcześniej uzyskanych wyników – zysków lub strat.


1. Pomysł prosty, opiera się na wyborze nie jednej, najlepszej (wg wskaźników skuteczności - jakichkolwiek) strategii, ale wyznaczeniu ich zbioru a następnie pseudolosowym wygenerowaniu jednej z nich.

2. Dysponując rodziną strategii (indeksowanych parametrem - być może wielowymiarowym) najpierw wyznaczamy ich realizacje na początkowym zbiorze interwałów czasowych. Można to określić jako swoistą ideę sekwencji rozbiegowej.

3. Spośród tych strategii wyznaczamy pewien odsetek (np. 5% - to jest parametr zadawany arbitralnie) najlepszych. Zarazem wyznaczamy maksymalne obsunięcie kapitału - największe spośród nich wszystkich (to jest bardzo ważne!). Innymi słowy wybieramy championów, ale nastawiamy się na najgorszy możliwy scenariusz wśród nich.

4. Wybieram losowo jedną ze strategii, a kapitał początkowy dobieramy wg owego pesymistycznego scenariusza, opisanego wyżej.

5. Jeśli strategia przynosi straty, to trudno – stosujemy ją dalej aż do rozstrzygnięcia, jakim – niestety – może okazać się ruina gracza.

6. Ale jeśli przynosi zyski, to sprawdzamy, czy przychód (łączny skumulowany zysk) przekracza pesymistyczny scenariusz. Jeśli tak, to ponownie generujemy losowo jedną ze strategii z czołówki najlepszych (uaktualnionych). W ten sposób do gry wkracza drugi wirtualny inwestor.

7. Procedura jest powtarzana iteracyjnie. Wynikiem końcowym jest: albo bankructwo (gdy łączne skumulowane straty przekroczą kapitał początkowy wraz z otrzymanymi zyskami) albo krzywa kapitału wznosząca się do góry.

8. Powyższa metoda nadaje się do implementacji i symulacji w praktycznie każdym środowisku. Środki programowe są bardzo proste: podstawowe statystyki skuteczności (skumulowany zysk, maksymalne obsunięcie kapitału), generator liczb pseudolosowych (dostępny praktycznie wszędzie).

9. Symulacyjne badanie pozwala oszacować empiryczne prawdopodobieństwo ruiny gracza.

10. Co więcej, empiryczny rozkład wyników uzyskanych w procesie symulacji daje nam pewne wyobrażenie – ponieważ jest to tylko estymacja! - o analogicznej charakterystyce prawdziwego rozkładu zysków i strat.

A skoro jest algorytm, to wkrótce zabierzemy się za jego implementację.

3 komentarze:

  1. Jakoś tego nie widzę... Co w ogóle oznacza punkt 4? Tzn. co to znaczy, że "kapitał początkowy dobieramy wg owego pesymistycznego scenariusza"? Czy chodzi o to, że planowo inwestujemy np. 1% kapitału a na podstawie pkt-u 3 dobieramy SL i w ten sposób wyznaczamy wielkość inwestowanego kapitału?
    Poza tym co oznacza "indeksowanych parametrem - być może wielowymiarowym"?
    5%? To trzeba by mieć ze 100 strategii...
    Czy nie lepiej sobie wyznaczyć średnią ze wszystkich strategii (z inwestowanego kapitału, prognozowanego kierunku, SL itd.) i na podstawie takiej średniej inwestować?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. W dużym uproszczeniu oznacza to tyle, że rezerwa kapitału dobrana do rozpoczęcia inwestycji jest równa sumie dwóch składników: minimalnej kwoty depozytu wymaganej przez brokera (jednak to jest mniej znaczący składnik) oraz właśnie historycznie wyznaczonego MDD na podstawie odsetka wybranych strategii w serii rozbiegowej (to zwykle jest dużo większa kwota i ona właśnie decyduje o tym, jaki zapas kapitału sobie rezerwujemy na poczet przyszłych (nieznanych) obsunięć).
      Zdaję sobie sprawę, że koncepcja jest jeszcze mało klarowna - mam nadzieję dopracować ją i przedstawić wraz z przykładami, jednak trudno mi określić kiedy to się uda zrealizować.
      100 strategii nie jest problemem, kiedy dysponuje się środowiskiem (zdecydowanie tutaj trzeba czegoś lepszego niż arkusz kalkulacyjny) do symulacji ich działania. Sądzę że nie powinno być problemu z liczbą większą nawet o 2 rzędy wielkości :)
      Co do wyznaczania średniej, to właśnie ideą proponowanego przeze mnie algorytmu było uniknięcie uśredniania strategii już na samym początku - natomiast losowy wybór jednej z nich jest oczywiście obarczony konkretnym wpływem składnika 'zaburzającego'.

      Usuń
  2. USA Forex Signal is one of the best forex trading signals and predicts provider website in the world. From the arrival, it is taking steps improved put-on, facility's and preserve rather than new rivals. USA Forex Signal has a largest and professional analyst team to generate in organization signals and forecast to subscribers. USA Forex Signal is providing supper setting support for subscribers to their highest amalgamation of trading. We give sprightly upon major currency EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF as soon as admittance price and exit signals in real time (1or 2/3 mature daily) along with daily & evening forecast. Only USA Forex Signal has faster forex signals relief for subscribers, It will be obsession log-in our website as a paid registered members. We provided our bolster as soon as the guarantee of profit +1200 pips per month. Our risk doling out formulas and philosophy are key to increasing get the bond of and avoid loss. It should be controlled emotion and utilize proper maintenance perspective of view.
    USA Forex Signal is serving signals more in addition to 200 countries in the world behind its good relatives. USA Forex Signal has the funds for signals via email, SMS, and website too.
    You Visit For Usa forex signals and reliable forex signals service by USA Forex Signal.

    OdpowiedzUsuń