Pozycje na rynku vs. zmiany kursów – pierwsze wykresy

Dotarliśmy ostatnio do arkusza, który pozwala na wyznaczanie historii pozycji zajmowanych przez graczy, zarówno podążającego za trendem, jak i antytrendowego oraz, co więcej, spółki którą obaj mogą utworzyć jako wirtualni inwestorzy. Aby zatrzymać przez chwilę uwagę na możliwościach badania strategii parametrycznych, jakie daje to skromne narzędzie, warto teraz przyglądnąć się pewnym zjawiskom i zależnościom. A ponieważ znane jest powiedzenie, że jeden obraz jest wart tysiąca słów, dzisiaj proponuję spróbować je przeanalizować w formie graficznej, czyli na wykresie.

Skoro dysponujemy jedynie możliwością śledzenia pozycji a nie zysków czy strat, to wydawałoby się, że wykresy będą mało ciekawe: wyłącznie wartości 0 i +/-1. No, ewentualnie w początkowych fazach symulacji jeszcze +/-0.5 (o czym nie wspominałem wcześniej) gdy jeden z graczy-wspólników stale pozostaje na pozycji neutralnej a drugi już rozpoczął właściwą rozgrywkę. Ale to tylko faza rozbiegowa, czyli przypadek nietypowy. Zasadniczo więc zbiór wartości wynikowych jest dość ubogi. Jak zatem skonstruować wykres wnoszący coś interesującego?

Proponuję przyjrzeć się przebiegom poszczególnych pozycji zajmowanych przez obu graczy na koniec każdego interwału czasowego wraz z wartościami obrazującymi zmiany kursów zamknięcia na przestrzeni tych samych interwałów. Innymi słowy, celem jest ilustracja ewentualnych zależności zajmowanych pozycji od tego, czy na koniec bieżącego interwału kurs jest wyższy czy niższy od analogicznej wartości w interwale poprzednim. Pozwoli to naocznie przeanalizować charakter reguł decyzyjnych kierujących zmianami pozycji na tle historii wzrostów i spadków kursu danej pary walutowej.

Zatem przejdźmy od razu do konstrukcji wersji arkusza rozszerzonej o opisaną powyżej funkcjonalność. Dodana została zakładka o roboczej nazwie charts. Zawiera ona kolumny odwołujące się do odpowiednich pól w innych zakładkach – wszystko po to, aby niezbędne serie liczb znalazły się uporządkowane obok siebie. Są to kolejno: data końca interwału, pozycje końcowe poszczególnych strategii (podążającej, kontrariańskiej i połączonej) i na koniec względna zmiana kursu zamknięcia w stosunku do kursu poprzedniego. Ta ostatnia może być opisana następującym wzorem:

100* ( Close(n) – Close(n-1) ) / Close(n-1)

co przekłada się na odpowiednią formułę arkusza kalkulacyjnego. Pewnego wyjaśnienia może wymagać mnożenie przez 100 – ma to swoją naturalną interpretację w postaci względnej zmiany wyrażonej w procentach. Ponadto wartości otrzymywane w ten sposób zwykle będą w przybliżeniu z zakresu (-3,3), co pozwoli na ich wspólną czytelną wizualizację wraz z wartościami +/-1 odwzorowującymi zajmowane pozycje.

Spójrzmy zatem na fragment nowo dodanego obszaru:

Konstrukcja jest chyba całkiem prosta a formuły w kolumnie E też nie powinny budzić żadnych wątpliwości. Przy tym wszystkie przebiegi bazują jedynie na wynikach uzyskanych dla początkowych wartości parametru odległości, determinowanych przez wartości pól A12 i A16 w zakładce quotes. Wynika to z tego, że nie bardzo miałaby sens wizualizacja wielu przebiegów naraz – wykres byłby kompletnie nieczytelny. A zarazem nie jest to żadne ograniczenie, ponieważ te wartości parametru można ustalić dowolnie, co pozwoli na wzrokowe badanie wspomnianych przeze mnie wcześniej zależności. Również w imię czytelności wykresu przedstawia on jedynie pierwsze 30 rekordów.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na przesunięcie o jeden wiersz w kolumnie D, wynikające z tego, że wyniki dla strategii połączonej zaczynają się właśnie o ten jeden wiersz dalej, ze względu na dwuwierszowy nagłówek. Sama wizualizacja jest zrealizowana w postaci wykresu kolumnowego, gdzie pojedyncza sekcja odpowiada wartościom w danym interwale. Tradycyjnie kolorami niebieskim i czerwonym są przedstawione pozycje graczy pro- i antytrendowego, zielonym – ich połączenie. Natomiast ostatnia w każdej sekcji, czarna kolumna oznacza właśnie procentową względną zmianę kursów zamknięcia. Kolejność kolumn w każdej sekcji jest taka sama – dokładnie tak, jak wymieniono powyżej. A oto przykładowy wykres, gdzie wartości parametru odwrócenia wynosiły odpowiednio: dla Foll 125, a dla Cont 250.

No cóż, jest wykres to należałoby się przyjrzeć temu co reprezentuje i jakoś zinterpretować informację jaką niesie. Ale to już w kolejnej części. Na razie, aby umożliwić zainteresowanym samodzielną zabawę w kręcenie parametrami, zachęcam do sięgnięcia po bieżącą wersją arkusza, którą można znaleźć tutaj.