Pozycje na rynku spółki braci bliźniaków – różnicowanie parametrów

Przedstawiona ostatnio propozycja rozszerzenia arkusza o symulację połączonej strategii wirtualnych inwestorów (alegorycznie reprezentowanych przez braci bliźniaków) doprowadziła do rozwiązania, które jest tyleż oczywiste co i bezużyteczne. Trajektoria zawierająca same zera nie wnosi nic sensownego do badań własności rozważanych strategii, poza wnioskiem że konieczna jest modyfikacja warunków eksperymentu. Zatem pora zająć się tym zadaniem.

Propozycja korekty arkusza jest dość oczywista – banalne wyniki powstają na skutek dokładnego pokrywania się poziomów odwróceń obu braci-graczy. Poziomy te są determinowane parametrem odległości. Zatem po prostu wystarczy umożliwić symulację obu strategii: podążającej za trendem i kontrariańskiej z różnymi wartościami tego parametru. W ostatniej wersji arkusza parametry te były zadawane w zakładce quotes w komórkach A12 (początkowa wartość parametru, odpowiadająca pierwszej symulowanej sekwencji) oraz A14 (krok z jakim zmienia się parametr dla kolejnych sekwencji). I odnosiło się to do obu typów strategii.

Proponuję zatem dorzucić tam dwa kolejne parametry i przyjąć ustalenie, że wartości w A12 i A14 będą decydować o wartościach parametrów jedynie dla strategii podążającej umieszczonych, jak pamiętamy, w pierwszym wierszu zakładki Foll (i oczywiście pomocniczych FollL i FollS). Natomiast dwa następne, znajdujące się w komórkach A16 i A18, sterują odpowiednio zawartością zakładek Cont, ContL i ContS. Fragment arkusza jest uwidoczniony poniżej.

 

Jak widać, w podanym przykładzie, parametr dla strategii antytrendowej zaczyna się od wartości większej niż w przypadku strategii podążającej. I wzrasta też dwa razy szybciej. Jeszcze parę słów należy powiedzieć o samej konstrukcji zakładki Joint. Jak napisałem wcześniej, jest ona analogiczna do zakładek obu strategii podlegających połączeniu. Istotna różnica polega na konieczności podania dla każdej trajektorii dwu parametrów a nie, jak dotąd, jednego – wszak na tym właśnie polega wprowadzone zróżnicowanie. Te parametry zajmują pierwsze dwa wiersze omawianej zakładki. A w kolejnych są już wartości pozycji końcowych dla odpowiednich interwałów czasowych.

Rzućmy zatem jeszcze okiem na początkowe fragmenty trajektorii pozycji dla podanego powyżej zestawu liczb sterujących doborem parametrów. Poniżej przedstawiono, na wspólnym obrazku, widok zakładek (od lewej) Foll, Cont i Joint, zsynchronizowanych tak, aby na jednym poziomie znajdowały się pozycje odpowiadające tym samym interwałom czasowym.

 

Wygląd tych kolumn z sekwencjami liczb, odpowiadających pozycjom, jest zgodny z oczekiwaniami. Obaj bracia gracze zajmują naprzemiennie pozycje długie i krótkie stale pozostając na rynku. Natomiast ich połączona pozycja od czasu do czasu staje się neutralna, zgodnie ze spostrzeżeniami uczynionymi poprzednio. Sekwencje pełnej długości można znaleźć w pełnej postaci arkusza.

Natomiast rzuca się w oczy inne ciekawe zjawisko. Otóż dla pewnych wartości parametru odległości połączona pozycja wspólników pozostaje neutralna przez długie okresy czasu. Nasuwa się tutaj skojarzenie ze spostrzeżeniem uczynionym tutaj, gdzie zauważyliśmy że dla odpowiednio dużych wartości tego parametru gracz pozostaje stale poza rynkiem – nigdy nie opuszcza początkowej, neutralnej pozycji. Wprawdzie tutaj sytuacja jest inna – gracze wchodzą na pozycje, jednak dość często okazuje się, że są one dokładnie przeciwne w tych samych interwałach. I automatycznie pojawiają się pytania: czy jest jakiś związek pomiędzy tymi faktami, czy istnieje wspólny mechanizm wywołujący to zjawisko. Na te i inne pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi w kolejnych odcinkach poświęconych symulacji pozycji zajmowanych przez graczy na rynku Forex.