Korelacje sekwencji zysków w strategii antytrendowej – fragment macierzy współczynników

Ostatnio omówiliśmy konstrukcję formuł, które pozwalają wyznaczyć ilościowe oceny zależności występujących w sekwencjach wyników gracza stosującego strategię antytrendową. Jak wspominałem wcześniej, zadanie było – z matematycznego punktu widzenia – banalne, ponieważ zasadniczo sprowadzało się do powielenia i zaadaptowania analogicznych formuł opracowanych wcześniej dla strategii podążającej za trendem. Skoro formuły, jak również towarzyszące im wykresy są gotowe, to warto trochę się im poprzyglądać.

A żeby zanadto się nie rozgadywać, to od razu proponuję rzut oka na tablicę współczynników korelacji pomiędzy sekwencjami zysków dla różnych parametrów odwrócenia. Oczywiście sama tablica nie jest czymś specjalnie ciekawym a poza tym od poprzedniego wpisu już i tak widnieje przed oczyma czytelników. Natomiast teraz pragnę zwrócić uwagę na zaznaczony czerwoną łamaną obwódką jej fragment.

 

Komórki w zaznaczonym obszarze mają tę wspólną cechę, że współczynniki korelacji, które zostały w nich wyznaczone, przyjmują wartości bliskie zeru. Wraz z dodatkowo podanymi na dole obrazka wartościami parametrów odwrócenia, pozwala to na pierwsze intuicyjne spostrzeżenia, dla jakich warunków zadawanych przez wirtualnych inwestorów, ich strategie wchodzą w zakres działania koncepcji dywersyfikacji parametrycznej.

A jak to się przekłada na wartości innych wskaźników statystycznych – zobaczymy w trakcie dalszych rozważań.