Rozliczenia pozycji w strategii antytrendowej – konstrukcja formuł zawierających korelacje

Ostatnio przedstawiłem i wstępnie omówiłem wykresy skumulowanych zysków gracza stosującego strategię antytrendową. Wynik ten daje nam do ręki narzędzie, które pozwala na śledzenie wzrokowe historii kapitału takich graczy. A użycie liczby mnogiej stanowi ponowną okazję do przypomnienia że wynikiem symulacji jest cała rodzina trajektorii wyników, uzyskiwanych w wyniku stosowania tej strategii dla różnych wartości parametru decydującego o poziomie odwrócenia pozycji.

Skoro dysponujemy już opracowanymi i zaimplementowanymi formułami na zyski, zarówno elementarne jak i skumulowane, to można zająć się ich analizą. Wzrokową ocenę można uczynić przyglądając się po prostu wykresom. Natomiast nietrudno się domyślić, że – podobnie jak w przypadku wyników dla strategii podążającej za trendem – zaproponuję wyznaczenie pewnych wskaźników statystycznych. Jak pamiętamy, wtedy były to tablice współczynników korelacji i to zarówno pomiędzy różnymi trajektoriami, jak i w ich obrębie.

Przy okazji tworzenia i omawiania tabel korelacji pomiędzy strategiami poczyniłem spostrzeżenie, że ich przeniesienie dla strategii antytrendowych będzie, po zaimplementowaniu formuł na ich rozliczenia, zajęciem już czysto mechanicznym. Teraz więc przyszedł czas na to, aby wyniki tamtych prac przenieść na bieżący przypadek i skorzystać z nich. Ponieważ zakładka zawierająca je otrzymała nazwę FollCorrel, to obecnie tworzona uzyskuje naturalny odpowiednik, który brzmi ContCorrel. Samo jej utworzenie najprościej zrealizować poprzez kopiowanie arkusza w obrębie skoroszytu a następnie modyfikację nazwy zakładki docelowej.

Równie prostym, wręcz banalnym zadaniem jest użycie funkcji „znajdź i zastąp”, która jest dostępna w każdym dobrym programie do obsługi arkusza kalkulacyjnego. W przypadku OpenOffice, który preferuję (i to zdecydowanie w angielskiej wersji językowej) odpowiednie okienko wygląda następująco:

 

Po zmodyfikowaniu formuł otrzymujemy praktycznie gotową zakładkę, której zawartości będziemy się przyglądać oraz dyskutować wyniki w kolejnych etapach. Przy okazji warto zauważyć że adresy i odwołania w wykresach powinny zaktualizować się automatycznie. Fragment nowo utworzonej zakładki przedstawiam poniżej.

 

Kody błędów w przypadku ostatnich czterech sekwencji są dodatkowym testem na poprawność odwołań do nowych adresów. Jak można łatwo sprawdzić oglądając odpowiednie kolumny zakładki ContGain, odpowiadające im trajektorie pozostawały – ze względu na dużą wartość parametru odwrócenia – stale na początkowej pozycji neutralnej. Nic zatem dziwnego, że próba wyznaczenia współczynnika korelacji dla którejkolwiek z nich prowadzi do operacji dzielenia przez zero.

Jak zwykle przy prezentacji istotnie nowych elementów arkuszy na których działamy, podaję adres, pod którym znajduje się ostatni z nich w bieżącej wersji.