Rozliczenia pozycji w strategii antytrendowej – obliczanie skumulowanych zysków

Zaprezentowane i omówione zostały ostatnio formuły rozliczeń pozycji gracza stosującego strategię antytrendową. Ściślej rzecz biorąc – jedna formuła, choć składająca się aż z czterech oddzielnych wyrażeń warunkowych, umożliwiających wyznaczenie zysków na danym interwale czasowym dla wszystkich możliwych układów pozycji początkowej i końcowej. Dotyczy ona oczywiście symulacji pojedynczej trajektorii gracza, startującego z określonej pozycji - długiej lub krótkiej. Teraz pora na ich scalenie oraz wyznaczenie sekwencji skumulowanych zysków.

Oczywiście podejście to jest konsekwencją stale przestrzeganego postulatu symulacji działań gracza z neutralną pozycją początkową. Wynika z tego że obok utworzonej ostatnio zakładki ContGainL należy utworzyć drugą, bliźniaczo podobną do niej o oczywistej nazwie ContGainS. I podobnie jak przy symulacji rozliczeń dla gracza podążającego za trendem, tutaj również zawartość tych zakładek jest niemal identyczna, a różnice w formułach sprowadzają się do sufiksów odpowiednich nazw zakładek. Oto fragment zakładki ContGainS obrazujący przykładową formułę w w komórce B3:

 

Scalenie dwóch trajektorii w jedną jest prostym zadaniem, które realizuje zakładka ContGain. Zawiera ona po prostu średnie arytmetyczne zawartości komórek o odpowiadających – identycznych – lokalizacjach w zakładkach ContGainL i ContGainS. Oto fragment z wyróżnioną komórką B3, która reprezentuje ten sam interwał czasowy co powyżej:

 

Ostatni z elementów, których konstrukcja jest praktycznie automatyczna, to zakładka ContGainCumul zawierająca skumulowane zyski we wszystkich symulowanych trajektoriach. Jak zwykle, piszemy o trajektoriach w liczbie mnogiej, ponieważ w poszczególnych kolumnach znajdują się ich kopie odpowiadające różnym wartościom parametru odwrócenia. Oto jej fragment z zaznaczoną pojedynczą komórką – ponownie o adresie B3:

 

Jak widać, formuła również jest prosta, pomimo jej rekurencyjnego charakteru. Każda wartość jest wynikiem zsumowania poprzedniego skumulowanego zysku oraz zysku elementarnego w bieżącym interwale. Oczywiście początkowa wartość skumulowana wynosi zero.

Omawiane powyżej elementarne obliczenia stanowią proste, można rzec, mechaniczne uzupełnienia formuł właściwych, dzięki którym mogliśmy wreszcie otrzymać narzędzie do symulacji wyników strategii obu typów: pro- i antytrendowych. Kompletną bieżącą wersję arkusza wraz z wykresami odpowiednich trajektorii przedstawię w następnym odcinku, a potem przejdziemy do omawiania wniosków i przemyśleń na temat wyników symulacji.