Wzory na odwrócenia pozycji w strategii antytrendowej

W bieżącym odcinku proponuję wrócić na krótko do rozważań teoretycznych. Wcześniej  omówione zostały wzory definiujące warunki odwrócenia pozycji w strategii gracza podążającego za trendem i pozostającego stale na rynku. Obecnie przedstawię analogiczne formuły dla strategii antytrendowej, zwanej czasami kontrariańską.

Podstawowe założenia dotyczące strategii pozostają niezmienione – odwrócenie pozycji następuje poprzez jednoczesną realizację zleceń zamknięcia bieżącej i otwarcia nowej na tym samym poziomie. Poziom ten jest ustalany w określonej odległości od kursu początkowego w danym interwale czasowym, a odległość ta jest parametrem strategii. Tym, co stanowi różnicę jest sposób odwracania – teraz odbywa się to na zasadzie zleceń z limitem ceny.

Przypomnijmy krótko: zmiana pozycji długiej na krótką następuje gdy kurs przekroczy pewną odległość powyżej kursu początkowego. A z długiej na krótką – w przypadku gdy zejdzie poniżej odpowiedniego poziomu. Na tych poziomach zatem będą oczekiwać zlecenia TakeProfit oraz odpowiednio SellLimit lub BuyLimit.

Podobnie jak poprzednio wzory są sformułowane w postaci wyrażenia warunkowego. Jak zwykle symbol n oznacza indeks bieżącego interwału czasowego. Oczywiście wartość o indeksie n-1 oznacza pozycję na końcu interwału poprzedzającego.

Przypadki 1 i 3 oznaczają brak odwrócenia pozycji. W przypadku pozycji długiej sprowadza się to do nieprzekroczenia przez kurs maksymalny zadanego limitu. Symetrycznie, dla pozycji krótkiej kurs minimalny nie schodzi wystarczająco nisko. Natomiast przypadki 2 i 4 oznaczają osiągnięcie lub przekroczenie (odpowiednio w górę lub w dół) poziomu i realizację odpowiednich zleceń.

Jak widać na pierwszy rzut oka, konstrukcja tych wzorów ma charakter analogiczny, a można wręcz powiedzieć - komplementarny do tych dla strategii podążania za trendem. Z tego też powodu konstrukcja arkusza implementującego je na potrzeby symulacji będzie sprowadzać się do prostej modyfikacji wersji przedstawianej niedawno. Arkusz rozszerzony o odpowiednie zakładki zostanie przedstawiony i omówiony w ramach kolejnych części. A potem przejdziemy do zagadnienia właściwego (i bardziej złożonego) czyli symulacji pozwalającej wyznaczać zyski i straty z zajmowanych w kolejnych interwałach pozycji.