poniedziałek, 6 sierpnia 2012

30.Odwracanie pozycji w podążaniu za trendem – arkusze z formułami odwróceń



No i wreszcie przyszła pora na formuły definiujące zmiany pozycji w strategii podążania za trendem. Omówimy zatem teraz arkusz który symuluje zachowanie strategii pod kątem warunków przy których następuje zmiana pozycji z długiej na krótką i vice-versa. Jak pisałem w poprzednim odcinku dane wejściowe zgromadzone są w zakładce quotes. Zarówno kursy BID – podstawowe dane dostępne w plikach OHLC, jak i wartości kursów ASK, powstające poprzez dodanie do tych poprzednich wartości spreadu.

Do arkusza dodałem zakładkę prezentującą zachowanie strategii podążania za trendem, zatem jej nazwa Foll jest intuicyjnie dość zrozumiała. W pierwszej kolumnie znajdują się wartości daty początku interwału czasowego. Ponieważ początkowe eksperymenty będą przeprowadzane na interwałach tygodniowych, na razie nie ma potrzeby dodawania informacji o godzinie rozpoczęcia interwału – takie dane będą potrzebne przy innych symulacjach.

W kolejnych kolumnach znajdują się wartości pozycji zajmowanych przez gracza, który stosuje strategię podążania za trendem i odwracania pozycji w ustalonej odległości od kursu początkowego (Open) interwału czasowego. Ta odległość, stanowiąca parametr strategii, jest określona w pierwszym wierszu zakładki Foll. Oczywiście, musi ona zostać pomnożona przez elementarny krok zmian kursu – parametr tick omawiany poprzednio.

To, co jest najistotniejsze, to formuła definiująca pozycję na końcu interwału czasowego. Jest ona naturalnie determinowana przez odległość odwrócenia i pozycję na końcu poprzedniego interwału. To powoduje, że formuła ta musi mieć charakter iteracyjny –wartości w kolejnych interwałach zależą od poprzednich, a wartość początkowa musi być ustalona arbitralnie. W omawianym przykładzie przyjmiemy tę wartość jako odpowiadającą pozycji długiej, czyli +1.

Zatem teraz najtrudniejsza część, czyli sama formuła

=IF(
OR(
AND(B2=1;$quotes.$E3<=$quotes.$C3-B$1*$quotes.$A$4);
AND(B2=-1;$quotes.$H3>=$quotes.$G3+B$1*$quotes.$A$4));
-1*B2;B2)

Prawda, że wygląda dość przerażająco? Ale bez obaw, omówimy ją krok po kroku, wraz z towarzyszącymi jej wzorami na rozliczenia pozycji. Wcześniej jednak zaprezentuję graficznie fragment arkusza realizującego obliczenia.


 
W kolejnych wierszach znajdują się wartości pozycji zajmowanych przez gracza, natomiast kolumny (począwszy od B) odpowiadają wartościom parametru odległości odwrócenia. Znaki $ występujące w formule jasno determinują które adresy komórek są ustalone na sztywno, a które są uaktualniane przy operacji przeciągania.

Całość arkusza można znaleźć pod tym adresem.

Jak nietrudno zauważyć, odpowiednio duża wartość parametru odległości powoduje, że początkowa pozycja pozostaje niezmieniona w całym zakresie symulacji – oczywiście w podanym przykładzie jest on krótki, obejmując jedynie kilka tygodni. Jednak zjawisko to ma charakter ogólny. Będziemy je omawiać wraz z kolejnymi etapami symulacji działania systemów transakcyjnych odwracających pozycję.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza