W
dzisiejszej części powrócimy do pracy z arkuszami
kalkulacyjnymi. Ponieważ niedawno został podjęty
temat matematycznego sformalizowania odwracania pozycji w strategii
antytrendowej,
obecnie przedstawię implementację omawianych wzorów. Przy tym
oczywiście będzie to realizowane już w wersji z neutralną
pozycją początkową,
której idea została omówiona tutaj.
Będziemy
to realizować poprzez rozszerzenie ostatniej wersji arkusza
roboczego. Jak pamiętamy, symulacja historii gracza podążającego
za trendem została umieszczona w zakładkach FollL,
FollS
i, zawierającej wyniki uśrednione Foll.
Dość naturalnym wydaje się zatem utworzenie analogicznych zakładek
dla strategii antytrendowej, zwanej również kontrariańską.
Z tego też powodu nazwy ContL,
ContS
i Cont
przychodzą chyba na myśl automatycznie.
Sama
struktura tych zakładek jest analogiczna do ich odpowiedników z
alternatywnej strategii
. Większość komórek to wręcz kopie jeden do jednego. Tym co
stanowi nowość to oczywiście formuła determinująca pozycję na
końcu interwału – również w wersji iteracyjnej.
Jak pamiętamy wartości odpowiednich komórek odwołują się do
komórek o jeden wiersz wyższych.
Rzućmy
zatem okiem na formułę, którą zaproponowałem. Jest to oczywiście
przykład dla jednej konkretnej komórki B3, identycznie w zakładkach
ContL oraz ContS. Ta
właśnie komórka odpowiada pierwszej wartości parametru
odległości
oraz pierwszemu interwałowi czasowemu, jeśli nie liczyć
początkowego, który służy do inicjowania symulacji.
=IF(
OR(
AND(B2=-1;$quotes.$I3<=$quotes.$G3-B$1*$quotes.$A$4);
AND(B2=+1;$quotes.$D3>=$quotes.$C3+B$1*$quotes.$A$4));
-1*B2;B2)
Konstrukcja
analogiczna do tej z bliźniaczej strategii podążającej
/* MMSblog0030 */. Kiedy się je porówna to widać symetrie
występujące w warunkach określających odwrócenie pozycji.
Ponieważ poprzednia formuła została podana bez szerszego
omówienia, teraz jest okazja aby to zrobić, co powinno jednocześnie
wyjaśnić konstrukcję obu.
W
powyższych linijkach operator OR
łączy dwa warunki a spełnienie któregokolwiek z nich powoduje
odwrócenie pozycji, czyli zmianę znaku na przeciwny względem
poprzedniego wiersza. Pierwszy warunek oznacza zejście kursu Low
poniżej poziomu odwrócenia i ma to miejsce wtedy gdy poprzednia
pozycja była krótka. Czyli jest to po prostu odwrócenie poprzez
jednoczesne TakeProfit
i BuyLimit.
Kursy w tej części wyrażenia są w wersjach ASK,
bo zamknięcie krótkiej i otwarcie długiej pozycji jest
odpowiednikiem kupna, a to zawsze jest realizowane po cenie wyższej.
Natomiast
drugi warunek, który może być spełniony dla przejścia z pozycji
długiej oznacza wzniesienie się kursu High
powyżej poziomu odwrócenia. I oczywiście, skoro oznacza to
TakeProfit
i SellLimit,
to warunek wyrażany jest w notowaniach BID.
A
teraz aby załatwić sprawę formuły dla strategii protrendowej,
proponuję zauważyć, że w
odpowiednich wyrażeniach warunkowych zamienione są liczby
określające pozycje. Tam gdzie w jednej strategii jest +1, w
alternatywnej jest -1 i vice-versa. Nierówności
są praktycznie takie same
w odpowiednich linijkach. Jest to łatwo zrozumiałe, ponieważ kiedy
przy odpowiednim odchyleniu kursu w górę gracz podążający za
trendem otwiera pozycję długą (po uprzednim zamknięciu krótkiej),
to kontrarianin realizuje zyski z długiej i zmienia na krótką,
czekając do powrót do equilibrium.
W
odpowiednich nierównościach zmienia się tylko wersja kursu – tam
gdzie w jednej strategii jest BID
w drugiej jest ASK.
Warto zauważyć, że tak naprawdę nie jest to absolutnie konieczne
dla poprawności wyników. Różnice pomiędzy odpowiednimi kursami
Low
i High
a Open
są takie same w obu wersjach, ponieważ na potrzeby naszych
symulacji zakładamy stałą
wartość
spreadu.
Jednak przyjąłem takie postaci formuł, aby zachować konsekwencję
symboli.
Całość
arkusza można znaleźć pod tym adresem. W najbliższych kilku częściach proponuję trochę
poeksperymentować
na różnych zbiorach danych i układach parametrów z wykorzystaniem
właśnie opracowanego narzędzia. Poszukiwać będziemy jakichś
ciekawych zjawisk i wniosków, na razie jedynie śledząc historie
zmian pozycji graczy. A potem przejdziemy do dalszych prac, czyli
implementacji wzorów na rozliczenia pozycji.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz