29. Odwracanie pozycji w podążaniu za trendem – pierwsze arkusze kalkulacyjne

W ostatnich tekstach pojawiło się kilka formuł definiujących warunki odwróceń pozycji w strategii podążania za trendem, jak również kwoty rozliczeń pozycji w różnych przypadkach. Przyjęto założenia o stałej obecności gracza na rynku, jak również o odwracaniu pozycji na poziomie determinowanym przez ustaloną odległość od kursu otwarcia. Pora teraz na konstrukcję arkusza kalkulacyjnego, który pozwoli prześledzić zachowanie strategii dla zbioru danych wejściowych – notowań par walut w formacie OHLC. Zaczniemy od najprostszego zagadnienia – implementacji wzorów na odwrócenia pozycji.

Z całą pewnością należy w pierwszej kolejności określić dane wejściowe – kursy pary walutowej. Jak pisałem w odcinku poświęconym formatowi danych OHLC, pliki pobierane z serwisów brokerskich zawierają jedynie notowania w wersji BID. Aby otrzymać kursy ASK (niezbędne do implementacji formuł) należy dodać do nich wartość spreadu. W ten sposób zatem powstają pierwsze formuły – proponuję umieścić je na oddzielnej zakładce arkusza (nazwałem ją quotes), a niezbędne parametry wypisać w jej pierwszej kolumnie. Oto one:

spread – wyrażony w jednostkach minimalnego kroku notowań (zwanych dalej tick-ami)

tick – wspomniana wyżej jednostka; dla większości par walut, notowanych z dokładnością do 1/100-ej centa (lub eurocenta, grosza, itd. w zależności od waluty) jej wartość wynosi 0.0001

unit – wartość otrzymywana poprzez pomnożenie dwóch liczb opisanych powyżej; ta właśnie liczba będzie stanowić różnicę pomiędzy wartościami kursów ASK i BID

pointVal – mnożnik określający realną wartość zysków lub strat wynikających z utrzymywanej pozycji; jak wspomniałem wcześniej, można tutaj przyjąć po prostu wartość 1 i zajmować się zyskami elementarnymi

currency – pole tekstowe, które umieściłem na ostatniej pozycji; ma ono wyłącznie wartość informacyjną – służy do przypominania, w jakiej walucie są rozliczane utrzymywane pozycje; dla przykładowej pary GBPUSD będzie to oczywiście dolar amerykański

Poniżej obrazek ilustrujący wygląd pierwszej kolumny arkusza:

 

A kolejne kolumny zawierają notowania BID (zostały wklejone z pliku CSV) oraz ASK – obliczone na podstawie tych pierwszych. Wygląda to tak:

 

Formuły definiujące notowania w kolumnach od G do J są bardzo proste i powstają poprzez dodanie wartości unit do odpowiednich kursów BID:

G2 = C2+$A$6 (askOpen)

H2 = D2+$A$6 (askHigh)

I2 = E2+$A$6 (askLow)

J2 = F2+$A$6 (askClose)

A w kolejnych wierszach oczywiście analogiczne formuły, powstające poprzez operację przeciągnięcia odpowiednich komórek. Warto zwrócić uwagę na symbol $ znajdujący się przed indeksami, tak wierszy jak i kolumn, dla komórki określającej wartość unit. Dzięki temu adres tej komórki jest niezmienny, natomiast pozostałe są dynamicznie uaktualniane.

Przedstawione powyżej formuły stanowią dopiero zalążek arkusza służącego do właściwej symulacji działania strategii. W kolejnym odcinku zamieszczę jego rozwinięcie z wykorzystaniem podanych wcześniej wzorów na odwrócenia pozycji.