poniedziałek, 10 grudnia 2012

Korelacje pomiędzy zyskami strategii podążającej za trendem i antytrendowej


Zakończywszy ogólne rozważania na temat modeli liniowych szeregów czasowych , proponuję powrót do głównego tematu, to znaczy do analizy sekwencji zysków otrzymywanych w wyniku zastosowania poszczególnych strategii. A wręcz całych ich rodzin – tych opartych na koncepcji podążania za trendem, jak i kontrariańskich. A zbiory tych strategii elementarnych są oczywiście indeksowane parametrami liczbowymi. Właśnie zależności i relacje pomiędzy wynikami uzyskiwanymi dla różnych koncepcji i różnych wartości tych parametrów są tematem obecnego odcinka.

Liczbowym miernikiem tych zależności będzie oczywiście nasze podstawowe narzędzie - współczynnik korelacji. Obliczaliśmy go i omawialiśmy przy różnych okazjach – zarówno badając korelacje pomiędzy samymi znakami zajmowanych pozycji a zmianami kursu , jak również korelacje pomiędzy sekwencjami zysków a zmianami kursu . Obecnie, mając do dyspozycji wyznaczone sekwencje zysków obu rodzin strategii, pro- i antytrendowych, możemy pokusić się o sporządzenie zestawienia korelacji pomiędzy nimi.


Najistotniejszy argument na rzecz badania takich zależności bazuje na założeniach strategii opartej na działaniu wirtualnych inwestorów. W jednym z wczesnych tekstów poświęconym tej tematyce  przedstawiałem motywację do poszukiwania takich par strategii, których wyniki są ze sobą w możliwie najmniejszym stopniu skorelowane. Jak pamiętamy – nie wystarczy jednoczesne zastosowanie strategii opartych na przeciwstawnych założeniach, aby uzyskać automatyczną redukcję ryzyka w postaci odchylenia standardowego sekwencji zysków.

To wszystko tylko tytułem krótkiego przypomnienia. Teraz trzeba zabrać się za utworzenie stosownej tablicy zawierającej formuły dla współczynników korelacji. Uwzględniając konwencję stosowaną dotąd dla nazewnictwa poszczególnych fragmentów arkusza, nazwa JointCorrel wydaje się stosowna dla zakładki zawierającej analizę korelacyjną dla strategii połączonych. Pierwsza część jej zawartości będzie podobna do FollCorrel oraz ContCorrel, zawierając kwadratową tablicę, w której wyznaczymy korelacje strategii – każdej z każdą. A dokładnie każdej podążającej z każdą kontrariańską.

Zatem tutaj inne znaczenie będą mieć indeksy wierszy a inne – kolumn. Tym pierwszym będą odpowiadać kolejne strategie Foll, a tym drugim – Cont. To, oraz pomocnicze wartości parametrów odwrócenia (przydatne przy testowaniu poprawności formuł) pozwalają na konstrukcję tablicy korelacji, której fragment wraz z najistotniejszą formułą przedstawiam poniżej:


 
=CORREL(
OFFSET( $FollGain.$B$3:$Z$79; 0; $B3; $B$2; 1 );
OFFSET( $ContGain.$B$3:$Z$79; 0; C$2; $B$2; 1 )
)

Jak zwykle przy prezentacji istotnie nowych elementów arkuszy na których działamy, podaję adres, pod którym znajduje się ostatni z nich w bieżącej wersji. /* link do GBPUSD10080v18 */. Natomiast interpretacja i zastosowanie omówionych dzisiaj wskaźników będzie przedmiotem kolejnych odcinków.

1 komentarz: