Rozliczenia pozycji dla strategii podążającej w korelacji ze zmianami kursu

W kilku ostatnich odcinkach proponowałem analizę ilościową zależności występujących wewnątrz sekwencji zysków wynikających ze stosowania strategii podążającej za trendem. Zakończyliśmy na badaniu ogólnej siły zależności mierzonych autokorelacjami od parametru odwrócenia pozycji. Spośród ciekawych związków wartych przebadania pozostał nam jeszcze jeden – zależność zysków od zmian kursów pary walutowej.

Nawiążę tutaj do serii badań przeprowadzanych przy okazji omawiania implementacji formuł na zmiany pozycji. Dotyczyły one wizualizacji korelacji pozycji osiąganej na końcu interwału ze zmianami kursu pary walutowej, na której operujemy. Oczywiście interesował nas charakter i siła tego związku korelacyjnego w funkcji parametru odwrócenia.

Już wówczas, w wyniku krótkiej wymiany zdań została sformułowana propozycja zbadania analogicznej zależności właśnie dla zestawienia zysków ze zmianami kursu. Ostatecznie to właśnie wpływy na konto oraz jego obciążenia są tymi wielkościami, które interesują nas najbardziej przy badaniu własności projektowanej strategii. Zatem przedstawiam arkusz uzupełniony o formuły, które pozwalają to zrealizować.

Obliczenia zostały wykonane na ciągle obecnie eksploatowanej zakładce FollCorrel. Sama formuła jest stosunkowo prosta w porównaniu z poprzednio wykorzystywanymi. Wyznaczany jest współczynnik korelacji dla odpowiednich dwóch kolumn, przy czym podobnie jak poprzednio zmiany kursów zamknięcia zostały przekształcone przy użyciu funkcji logarytmicznej:

logRatio(n) = ln( Close(n) / Close(n-1) )

a wyniki zostały umieszczone w dodatkowej kolumnie w zakładce z danymi quotes. Natomiast formuły liczące korelacje znajdują się na dole zakładki FollCorrel, co pozwala sporządzić wykres ich zależności od parametru odwrócenia:

 

Jak widać, zależność nie ma tak zdecydowanego charakteru jak przy badaniu samych znaków pozycji. Ogólnie przeważają ujemne korelacje, co może budzić zdziwienie w przypadku strategii podążającej za trendem. Jednak z dalszymi wnioskami wstrzymamy się do gruntownego przebadania tego zjawiska również dla rozliczeń strategii antytrendowych.

Natomiast czytelników zainteresowanych samodzielnym zgłębianiem tego tematu zapraszam do eksperymentowania z użyciem aktualnej wersji arkusza.