Forex - o co tu chodzi i dlaczego to nie jest kantor.

Na temat rynku Forex krąży wiele obiegowych opinii. Większość stanowią wariacje na temat dwóch prostych stwierdzeń. Po pierwsze: jest to narzędzie do dokonywania transakcji na walutach różnych państw. Po drugie: jest to rynek bardzo niebiezpieczny i ryzykowny, na którym można osiągać olbrzymie zyski, ale również szybko ponieść ruinę, porównywany jest nawet do gier hazardowych. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.

Pewien znajomy przedsiębiorca, prezes firmy zatrudniającej ponad 100 pracowników, zagadnął mnie kiedyś: „Ty się znasz na forexie. Widziałem, że tam są bardzo dobre kursy dolara, lepsze niż w kantorach i NBP, a ja właśnie potrzebuję dużą sumę na zakup materiałów z importu. Da się tam kupić te dolary?” I właśnie od tego chciałbym zacząć.

Nie, nie da się. Jeśli potrzebuję pewnej sumy w obcej walucie to nie nabędę jej na rynku Forex – muszę udać się do kantoru. Wykazuje on pewne podobieństwa do Forex-u. Kantor oferuje swoim klientom dwa kursy określonej waluty: niższy, po którym jest gotów ją skupować oraz wyższy, po którym może sprzedać. Usługodawcy Forex, zwani brokerami, również notują waluty po dwóch kursach, zwanych z angielska BID (to jest ten niższy) oraz ASK (wyższy). Jednak na tym podobieństwa się zasadniczo kończą. 

Nieco bardziej szczegółowe wprowadzenie do tematyki bloga

Na rynku Forex, podobnie jak i na giełdach papierów wartościowych, inwestor wykonuje operacje, które, niezależnie od ich rodzaju, zawsze pociągają za sobą pewne skutki finansowe – zyski, choć bywają też i straty. Decyzje co do konkretnych operacji, w tym składania odpowiednich zleceń, mogą być podejmowane na podstawie różnych przesłanek. Mogą one być wynikiem rozumowania intuicyjnego, ale mogą też być efektem stosowania algorytmów matematycznych i obliczeń komputerowych. W moich tekstach będę przedstawiać to drugie podejście.

Istotne jest wyjaśnienie już na początku, czego można się będzie spodziewać w rozpoczynającej się serii tekstów, a czego się tam nie znajdzie. Na pewno nie będzie ona zawierać gotowych porad, wskazówek typu: „skorzystaj z tej oferty, a osiągniesz taki zysk”. Przedstawiać będę raczej elementarne koncepcje działań i związane z nimi algorytmy, zapisując je w postaci reguł i wzorów.

Z tych elementów, jak z klocków, możne będzie następnie budować kompletne schematy operacji finansowych, zwane zwykle systemami transakcyjnymi. Kilka takich systemów zostanie przeze mnie szczegółowo omówionych, wraz z precyzyjną analizą ich skuteczności, popartą konkretnymi danymi liczbowymi. Dzięki temu czytelnik będzie mógł poznać ich zalety, jak również ograniczenia, co pozwoli podjąć świadomą decyzję co do ich zastosowania w swojej działalności inwestycyjnej na Forexie i osiąganiu zysków.

Wstępniak

Niniejszy tekst jest wprowadzeniem do serii artykułów dotyczących sposobów operowania na rynku Forex, oczywiście w celu osiągania zysków i powiększania swojego kapitału. Poradników i tutoriali poświęconych tej tematyce, zarówno w postaci książek, jak i stron internetowych jest już bardzo wiele. Poniżej zatem postaram się zwięźle przedstawić, co będzie stanowić istotne cechy mojego wywodu, czym chciałbym przyciągnąć uwagę czytelnika. A zacznę od wyjaśnienia tytułu.

Będąc z wykształcenia matematykiem ogólnie interesuję się strategiami działania na rynkach finansowych, a w szczególności na Forex. Co więcej, interesuje mnie wyłącznie podejście gdzie decyzje podejmowane są nie według "widzimisię" inwestora, a na podstawie ściśle określonych reguł działania. Te reguły, odpowiednio skodyfikowane, stanowią właśnie ALGORYTM, który odpowiednio zaimplementowany daje nam wyniki - sygnały nakazujące kupno lub sprzedaż, a używając terminologii Forex: zajmowanie/opuszczanie/odwracanie pozycji.

Idąc dalej, dzięki dostępności danych historycznych notowań takich czy innych instrumentów finansowych (kontraktów na waluty, ale również i towary czy indeksy akcji), możemy prześledzić efekty zastosowania różnych algorytmów operujących na tych instrumentach, czyli dokonać SYMULACJI ich działania w warunkach zbliżonych do realnych. Wyniki tych symulacji możemy poddać obiektywnej, krytycznej acz rzetelnej ocenie, zanim zainwestujemy choćby jedną złotówkę w daną strategię. I to jest metoda, której inwestor "widzimisiowy" nie jest w stanie zastosować - ze względu na subiektywność i niepowtarzalność jego decyzji.