Cura, ut valeas!

Dzisiejszy wpis stanowi zakończenie serii tekstów publikowanych w tym miejscu i zarazem pożegnanie z Wami, Drodzy Czytelnicy. Zdając sobie sprawę z nagłości tej decyzji, szczególnie w obliczu przerwania niedawno rozpoczętego wątku tym bardziej boleśnie odczuwam antycypowane skutki mojej decyzji. Jednak ważne powody osobiste nie pozwalają mi na kontynuowanie pisania i zamieszczania artykułów na tym blogu.

Przede wszystkim jednak należą się tutaj słowa wdzięczności dla wszystkich, którzy od kilku miesięcy oddają się lekturze moich tekstów. Dzieląc się swoją skromną wiedzą, zarazem sam wiele się nauczyłem. Niewątpliwie istotnie przyczyniły się do tego wszelkie pytania, uwagi i komentarze z Waszej strony.

Kapitał zsuwa się po nitce trajektorii

Zjawisko obsunięcia kapitału i jego ilościowej oceny dobrze jest śledzić obserwując jego przebieg dla pojedynczej realizacji wybranej strategii. Oczywiście pamiętając, że stanowi ona jedną z realizacji wielu możliwych wariantów, niczym pojedyncza nić w płachcie tkaniny.

Natomiast implementację mierników zysku i ryzyka warto, przynajmniej na początek, zrealizować w sposób ułatwiający ich wizualizację. Bezpośrednio obserwować proces ich obliczeń. Arkusz kalkulacyjny jest to tego odpowiednim narzędziem, w miarę rosnącej komplikacji wzorów i algorytmów być może trzeba będzie poszukać dla nich mocniejszych środków obliczeniowych. Obecnie proponuję rozpocząć konstrukcję przykładowego arkusza.