Rozpoczęliśmy ostatnio omawianie implementacji formuł
pozwalających na wykonanie symulacji rozliczeń zajmowanych pozycji
przy stosowaniu strategii podążania za trendem z pojedynczym
parametrem. Zaproponowana formuła wyznacza sekwencje zysków w
kolejnych interwałach czasowych. Przypomnieć należy ponadto, że w
pierwszym podejściu skupialiśmy się na logice
jej konstrukcji.
W szczególności na tym, że do jej wyznaczenia, jako wartości
pomocnicze, zostały wykorzystane wyniki symulacji odwróceń pozycji
omawiane szczegółowo tutaj.
Dokładna
postać formuły została podana dla przypadku, gdy trajektoria
została zainicjowana pozycją długą – zakładka FollGainL.
Dla przypomnienia i uporządkowania formuł zacytuję zatem poniżej
jej odpowiednik dla startu z pozycji krótkiej: