Rozliczenia pozycji w strategii podążania za trendem – sekwencje skumulowanych zysków

Rozpoczęliśmy ostatnio omawianie implementacji formuł pozwalających na wykonanie symulacji rozliczeń zajmowanych pozycji przy stosowaniu strategii podążania za trendem z pojedynczym parametrem. Zaproponowana formuła wyznacza sekwencje zysków w kolejnych interwałach czasowych. Przypomnieć należy ponadto, że w pierwszym podejściu skupialiśmy się na logice jej konstrukcji. W szczególności na tym, że do jej wyznaczenia, jako wartości pomocnicze, zostały wykorzystane wyniki symulacji odwróceń pozycji omawiane szczegółowo tutaj.

Dokładna postać formuły została podana dla przypadku, gdy trajektoria została zainicjowana pozycją długą – zakładka FollGainL. Dla przypomnienia i uporządkowania formuł zacytuję zatem poniżej jej odpowiednik dla startu z pozycji krótkiej:

IF(AND($FollS.B2=1;$FollS.B3=1);

$quotes.$F3-$quotes.$F2;0)+

IF(AND($FollS.B2=1;$FollS.B3=-1);

2*($quotes.$C3-$quotes.$A$4*B$1)-($quotes.$F2+$quotes.$J3);0)+

IF(AND($FollS.B2=-1;$FollS.B3=-1);

$quotes.$J2-$quotes.$J3;0)+

IF(AND($FollS.B2=-1;$FollS.B3=1);

($quotes.$J2+$quotes.$F3)-2*($quotes.$G3+$quotes.$A$4*B$1);0)

Jak widać, logika przekształceń pozostaje niezmieniona, inne są tylko dane wejściowe, decydujące o znakach pozycji na końcach interwałów: bieżącego i poprzedniego.

Wyprowadzone tutaj i poprzednio formuły pozwalają już w łatwy sposób wyznaczyć docelowe sekwencje zysków, czyli osiągane przy starcie z pozycji neutralnej. Zostaje do tego celu utworzona zakładka FollGain, która zawiera po prostu średnie arytmetyczne odpowiednich komórek w sekwencjach pomocniczych. Ewentualne wątpliwości powinien rozwiać rzut oka na poniższy obraz:

 

Mamy zatem pełne sekwencje rozliczeń pozycji w poszczególnych interwałach dla każdej z rozpatrywanych wartości parametru odwrócenia – w poszczególnych kolumnach. Na podstawie tych sekwencji, traktowanych jako punkt pośredni dla dalszych obliczeń, będziemy badać własności zaproponowanych strategii. W szczególności będą to: stabilność ze względu na zależność od parametru, własności autokorelacyjne a nawet wyniki analizy widmowej. A niezależnie od tych bardziej lub mniej zaawansowanych obliczeń, będziemy pewnie chcieli sobie te trajektorie po prostu pooglądać na wykresach.

A skoro już jesteśmy przy kwestii wizualizacji przebiegów, to nietrudno zauważyć, że do tego celu znacznie lepiej od samych sekwencji zysków nadawać się będą szeregi czasowe zysków skumulowanych. Inaczej można je określić jako linie kapitału graczy stosujących poszczególne strategie, dla każdej wartości parametru z osobna. Utworzono do tego celu nową zakładkę o intuicyjnej nazwie FollGainCumul. Zaś wyznaczenie tych szeregów jest banalnie proste i opiera się na rekurencji: wystarczy (startując oczywiście od zera) w każdym kolejnym interwale do wartości skumulowanej z poprzedniego interwału dodać zysk z bieżącego. Ponownie proponuję spojrzeć na zrzut ekranu, który to objaśnia:

Bieżącą wersję arkusza można znaleźć tutaj. A samym wykresom zaczniemy się przyglądać począwszy od następnego odcinka.