Zmień CHCĘ na DZIAŁAM - bezpłatne webinarium prezentujące metody inwestycyjne kogoś, komu się udało!

Wśród wielu technik prezentowania i popularyzacji metod inwestowania pieniędzy i operowania na rynkach finansowych wyróżniają się webinaria. W ostatnich latach zyskują one na coraz większej popularności, dzięki przystępnej formie i łatwości uczestniczenia w nich bez wychodzenia z domu. Jedno z takich wydarzeń, prowadzone przez znanego inwestora, Marcusa de Maria odbędzie się jutro, 1 kwietnia. Poznaj szczegóły dotyczące tego wydarzenia, bo warto przyglądać się metodom stosowanym przez tych, którzy odnieśli sukces.

Prywatne maszyny proste z państwowym układem hamulcowym – piłowanie dźwigni finansowej

W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się o rządowych planach wprowadzenia górnego limitu na wysokość dźwigni finansowej, którą mogą oferować swoim klientom brokerzy forexowi zarejestrowani w Polsce i oferujący usługi na naszym rynku. Czy i jakie będzie to mieć konsekwencje dla przeciętnego gracza na rynku walutowym i, ogólniej instrumentów pochodnych? Czy zmiany będące skutkiem ingerencji rządu i nadopiekuńczości KNF, jak to zazwyczaj bywa, odbiją się niekorzystnie na możliwościach zarabiania pieniędzy dzięki wykorzystywaniu trendów w kursach walut, akcji i surowców?

Pulvis es et in pulverem reverteris!

Powitania i powroty są zwykle niełatwe. Szczególnie powtórne powitania po długiej nieobecności i powroty z daleka - choćby ta dal była nie tyle fizyczna (Internet i tak skraca dystanse geograficzne), co mentalna. Na ogół nie wiadomo, od czego zacząć. Najlepiej więc po prostu od prostego pozdrowienia czytelników, tak dawnych, jak i nowych. Dalszą część tego wpisu, będącego zapowiedzią wznowienia publikowanych niegdyś w tym miejscu moich rozważań o inwestowaniu na rynku Forex, wypełni krótkie przybliżenie tematyki, której chciałbym poświęcić dalsze teksty. Wcześniej jednak wypada wytłumaczyć się z nietypowego, bądź co bądź, jak na odcinek powitalny, tytułu.

Cura, ut valeas!

Dzisiejszy wpis stanowi zakończenie serii tekstów publikowanych w tym miejscu i zarazem pożegnanie z Wami, Drodzy Czytelnicy. Zdając sobie sprawę z nagłości tej decyzji, szczególnie w obliczu przerwania niedawno rozpoczętego wątku tym bardziej boleśnie odczuwam antycypowane skutki mojej decyzji. Jednak ważne powody osobiste nie pozwalają mi na kontynuowanie pisania i zamieszczania artykułów na tym blogu.

Przede wszystkim jednak należą się tutaj słowa wdzięczności dla wszystkich, którzy od kilku miesięcy oddają się lekturze moich tekstów. Dzieląc się swoją skromną wiedzą, zarazem sam wiele się nauczyłem. Niewątpliwie istotnie przyczyniły się do tego wszelkie pytania, uwagi i komentarze z Waszej strony.

Kapitał zsuwa się po nitce trajektorii

Zjawisko obsunięcia kapitału i jego ilościowej oceny dobrze jest śledzić obserwując jego przebieg dla pojedynczej realizacji wybranej strategii. Oczywiście pamiętając, że stanowi ona jedną z realizacji wielu możliwych wariantów, niczym pojedyncza nić w płachcie tkaniny.

Natomiast implementację mierników zysku i ryzyka warto, przynajmniej na początek, zrealizować w sposób ułatwiający ich wizualizację. Bezpośrednio obserwować proces ich obliczeń. Arkusz kalkulacyjny jest to tego odpowiednim narzędziem, w miarę rosnącej komplikacji wzorów i algorytmów być może trzeba będzie poszukać dla nich mocniejszych środków obliczeniowych. Obecnie proponuję rozpocząć konstrukcję przykładowego arkusza.

Wielkość upadku czyli miara spadku – drobne uwagi na temat obsunięcia kapitału

Pojęcie często stosowane jako wskaźnik ryzyka strategii spekulacyjnych. Warto skupić uwagę na jego dokładnej definicji z uwagi na zastosowanie przy aktualnie omawianej propozycji algorytmu doboru liczby wirtualnych inwestorów. A przy okazji zastanowić się jak na zjawisko obsunięcia kapitału patrzą różne grupy uczestników rynku.

Zacznijmy od encyklopedycznej definicji. Zbiorem danych wejściowych jest sekwencja, oznaczana tutaj CG, którą stanowią skumulowane zyski osiągane w ustalonych odstępach czasu – na przykład na końcach kolejnych interwałów czasowych. Często definiuje się pomocniczy ciąg liczbowy DD, zdefiniowany jako różnica pomiędzy wcześniej osiągniętym maksymalnym skumulowanym zyskiem a jego wartością bieżącą. Przy tym maksimum jest wyznaczane aż do aktualnego interwału włącznie.

Losowe liczb generowanie wspomaga kapitałem zarządzanie

Rozsiane na przestrzeni kilku ostatnich wpisów pomysły i idee warto zebrać w bardziej usystematyzowanej postaci. Poniżej zatem przedstawiam opis algorytmu, mającego za zadanie dobór liczby równolegle prowadzonych strategii na podstawie wcześniej uzyskanych wyników – zysków lub strat.