Dane w formacie OHLC – skąd je wziąć?

Ostatnio zostało omówiona kwestia formatu pliku tekstowego do przechowywania notowań walut o strukturze: data, czas, kursy OHLC. Format prosty, czytelny a konwencja nazewnictwa plików też dość intuicyjna i łatwa do zapamiętania. Pozostaje pytanie: skąd takie pliki z danymi można pobrać?

Istnieją różne serwisy oferujące archiwalne notowania walut – niektóre z nich płatne. Ale jest też inne rozwiązanie, bezpośrednio związane z obsługą klienta przez brokera forexowego. Każdy z brokerów oferuje swoim klientom jakąś platformę, narzędzie do obsługi rachunku, składania zleceń, etc. Jednym z nich, bodaj najpopularniejszym jest MetaTrader.

Osobiście lubię ten program. Jest wygodny w użyciu, nieskomplikowany w konfiguracji. Umożliwia realizację podstawowych zleceń na rachunku w prosty sposób. Zarazem w głębi kryje bardzo zaawansowane funkcje analizy notowań, tworzenia i testowania strategii. Zawiera nawet własny specjalizowany język programowania. Ale to już dla expertów. Najpierw trzeba opanować podstawy.

Podręczników i tutoriali opisujących jego funkcjonalność jest wiele. Wielu brokerów na swoich stronach umieszcza choćby skrótowe instrukcje jego używania, np. tutaj. Na pewno nie będę pisać kolejnej – omawiane będą konkretne, wybrane zagadnienia.

Jak widać, dostępne są bieżące kursy par walut w postaci BID/ASK. Są też różne typy wykresów, między innymi znane wykresy świecowe, omówione tutaj. Nas jednak interesuje na razie jak pobrać notowania par walut do pliku tekstowego.

Robi się to w bardzo prosty sposób. Wystarczy z menu Narzędzia wybrać opcję Centrum historii, lub równoważnie wcisnąć klawisz F2. Pokaże się okno, którego przykładowy widok przedstawiony jest poniżej.

Poniżej rzut oka na przykładowy widok działającego programu.

 

Jak widać, są tu dostępne notowania par walut oznaczone wg konwencji opisanej poprzednio. Należy wybrać interesującą nas długość przedziału czasowego i wcisnąć przycisk Exportuj. Po wskazaniu folderu plik o odpowiedniej nazwie i rozszerzeniu .csv wyląduje tam gdzie trzeba.

Warto zwrócić jeszcze uwagę na dwa drobne niuanse związane z tym zagadnieniem:

1. Jak można zobaczyć na powyższym przykładowym zrzucie ekranu, przedziały czasowe są w tym oknie prezentowane w odwrotnej chronologii, czyli najnowsze na samej górze. Dzięki temu m.in. można łatwo sprawdzić, czy są one aktualne. Natomiast w zapisanym pliku są one już w normalnym porządku chronologicznym, czyli najnowsze znajdują się na końcu pliku, co z kolei jest bardziej naturalne przy jego wczytywaniu i przetwarzaniu.
2. Dane exportowane w ten sposób nie zawsze są dokładnie równe kursom, jakie w danym czasie oferował dany broker. Mogą się od nich nieco różnić. Szczególnie dotyczy to danych archiwalnych, odległych w czasie od chwili bieżącej. Mogą one pochodzić z innych źródeł, w tym niezależnych agencji przechowujących historyczne notowania.

Szczególnie ta druga kwestia, ze względu na swoje konsekwencje dla projektowania i analizy strategii, będzie bardziej szczegółowo omawiana w przyszłości.

Na razie wiadomo już, jak uzyskać dane w odpowiednim formacie. W kolejnych tekstach będzie pokazane, jak wykonać na nich jakieś operacje matematyczne. Tak aby jak najszybciej przejść do przykładów obliczeń i symulacji dla konkretnych, choćby najprostszych strategii.

Po drodze jeszcze jedna praktyczna sprawa, która może się tutaj nasuwać. Jak wspomniałem, platforma MetaTrader jest dostępna (i to bezpłatnie) dla klientów brokerów forexowych. Co jednak, jeśli ktoś chce mieć dostęp do niej i do notowań, a nie chce od razu zakładać rachunku i inwestować realnych pieniędzy? W końcu taki jest cel przeprowadzania symulacji. Oczywiście, może mieć i omówię to w następnym odcinku.